已知在t?1时刻的数据rt?1,在预测t时刻rt时可能是有用的! 根据这点我们可以建立下面的模型: ? 其中{at}是白噪声序列,这个模型与简单线性回归模型有相同的形式,这个模型也叫做一阶自回归(AR)模型,简称AR(1)模型 从AR(1)很容易推广到AR(p)模型: ? AR(p)模型的特征根及平稳性检验 我们
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